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FSTS Stored Procedure 與批次作業規格

閱讀時間約 15 分鐘

FSTS Stored Procedure 與批次作業規格書（Stage 6 Final）

本文件定義新一代複委託系統之資料庫 Stored Procedure、批次作業、日切控制、重跑機制與監控原則。1

重點不是只列程序名稱，而是將每一批次作業的輸入、處理邏輯、輸出、相依、失敗處置、重跑策略與驗收口徑制度化，確保交易、清算、帳務、公司行動與資料移轉在兩年內可穩定上線。1

平台前提：MSSQL + .NET Core / ASP.NET Core + UNIX / Linux 主機。1 文件定位：呈核／設計／開發／測試共同基線文件，供 SA / DBA / Batch / SIT / UAT / 維運共同使用。1

回到 Planning 總覽。

1. 文件適用與日切原則

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項目內容
涵蓋範圍主資料、交易、成交、費率、入出金、清算、庫存損益、公司行動、報表、監控、資料移轉
主要對象SA、DBA、後端開發、批次開發、SRE／維運、QA、業務驗收窗口
日切原則以「先收單、後成交、再清算、最後帳務與報表」為主軸，所有批次均須可追溯、可補跑、可比對
程序設計原則嚴禁將業務規則散落於前端或單一背景程式；核心帳務、狀態轉換、交割計算與公司行動分派須集中於可版控之 DB Procedure / Batch Service

2. 規格設計原則

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  • 程序分層：依 Schema 區分 master / trade / risk / settlement / corpaction / interface / audit / batch
  • 冪等性：所有批次與程序皆須支援重複執行而不產生重覆扣帳或重覆分派
  • 可重跑：批次須分為 整批重跑／區間重跑／客戶別重跑／市場別重跑 四種粒度
  • 效能基線：高頻交易收單與成交入帳採即時／準即時，清算與報表採批次
  • 可稽核：每次執行均需寫入 batch.BATCH_JOB_LOG 與 audit.AUDIT_EVENT_LOG

3. Schema 與程序命名慣例

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Schema用途代表物件範例備註
master主資料與參數usp_SyncSecurityMaster、usp_LoadHolidayCalendar僅維護基礎主檔，不得直接寫帳
trade委託、成交、狀態轉換usp_SubmitOrder、usp_ApplyExecutionReport須支援高併發與狀態鎖定
risk可買可賣、額度、圈存usp_CalcBuyingPower、usp_FreezeCash供前台預檢與日終重算
settlement應收應付、交割、入出金usp_GenSettlementObligation、usp_PostCashMovement所有會計來源均由此域產出
corpaction除權息與公司行動usp_AllocateDividend、usp_ProcessMandatoryAction須保留權利基準日快照
interfaceFIX／API／FTP／銀行等對外映射usp_MarkOutboundFile、usp_ImportBankStatement對外欄位不得污染核心表
batch批次控制與排程usp_StartBatchJob、usp_FinishBatchJob保存 RunId、重跑關聯與錯誤摘要
audit稽核與追蹤usp_WriteAuditEvent供參數異動與敏感交易追溯

4. 核心 Stored Procedure 清單（12 支）

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編號Procedure功能主要輸入主要輸出執行型態
P-001master.usp_SyncSecurityMaster同步商品主檔與交易屬性商品介接／行情主檔SECURITY_MASTER / SECURITY_MARKET_MAP每日盤前＋手動
P-002trade.usp_SubmitOrder建立委託並做前置檢核委託 API／FIX 收單ORDER_HDR / ORDER_AUDIT即時
P-003risk.usp_CalcBuyingPower計算可買額度與圈存需求客戶、商品、匯率、費率前置檢核結果即時
P-004risk.usp_FreezeCash建立現金圈存委託單CASH_LEDGER / CASH_FREEZE即時
P-005trade.usp_ApplyExecutionReport處理 FIX 成交／拒單／撤單回報Execution ReportORDER_HDR / TRADE_EXECUTION即時
P-006settlement.usp_GenSettlementObligation產生客戶／公司／上手應收應付成交資料SETTLEMENT_OBLIGATION日內多次＋日終
P-007settlement.usp_PostCashMovement入出金與交割扣款入帳銀行檔／交割指令CASH_LEDGER日內＋日終
P-008settlement.usp_RebuildPosition重算庫存、成本與損益成交／公司行動POSITION_LOT / POSITION_SUMMARY日終
P-009corpaction.usp_AllocateDividend現金股利／利息分派公司行動主檔＋權利快照CA_ENTITLEMENT / CASH_LEDGER事件驅動＋日終
P-010interface.usp_ImportBankStatement匯入銀行對帳與入金檔SFTP 檔案BANK_STMT / CASH_LEDGER日內排程
P-011batch.usp_StartBatchJob批次啟動登記與鎖控JobName / BusinessDateBATCH_JOB_LOG批次前
P-012batch.usp_FinishBatchJob批次完成與摘要寫回RunId / 結果／錯誤數BATCH_JOB_LOG / BATCH_STEP_LOG批次後

4.1 核心 SP 的優先級與失敗處置

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SP重要性優先序失敗處置
P-002 usp_SubmitOrder核心P0寫入批次／介接錯誤佇列，保留原始訊息與 Replay Key；不得直接丟棄
P-003 usp_CalcBuyingPower高P0同上
P-005 usp_ApplyExecutionReport核心P0同上
P-006 usp_GenSettlementObligation核心P0同上
P-001 usp_SyncSecurityMaster高P1同上
P-004 usp_FreezeCash高P1同上
P-007 usp_PostCashMovement高P1同上
P-008 usp_RebuildPosition核心P1同上

5. 批次作業架構與日切 Runbook

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Job ID作業名稱功能摘要建議時段交付結果
B-01主檔／基礎資料載入載入假日、商品、匯率、費率、上手路由04:30–06:00當日基礎資料齊備
B-02盤前風控重算重算額度、庫存快照、前日未交割款06:00–07:00可交易基線建立
B-03交易中對外介接監控FIX Session、銀行／FTP 到檔、API 健康檢交易時段持續異常即時告警
B-04日內成交與交割暫算依市場分批計算應收應付與資金需求每 30–60 分降低日終壓力
B-05收盤後清算彙整成交、費率、稅費、換匯與交割資料依市場收盤後結算主檔產生
B-06庫存與損益重建重算 lot、平均成本、已實現／未實現損益21:00–23:00對帳與查詢基線
B-07公司行動處理事件分派、通知、稅額、追補計算日終／事件日權益分派完成
B-08會計／報表拋送總帳介接、公會／內控／營運報表23:00–01:00外部系統／管理報表完成
B-09備援與備份資料庫備份、批次摘要封存、查核點建立日終最後可復原與可稽核

6. 程序設計模板（所有 SP 必備規格）

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項目內容
輸入參數BusinessDate、RunId、OperatorId、MarketCode、AccountNo、IsRerun、ReplayFrom 等
輸出參數ReturnCode、ErrorCode、AffectedCount、WarningCount、SummaryMessage
交易控管需明確定義 transaction scope；跨多表帳務必須使用顯性交易與例外回滾
鎖控策略高頻收單採 row-level + optimistic check；日終批次以 partition / business date 範圍鎖控
冪等鍵以 BusinessDate + Account + Market + TradeNo / EventNo 作為自然唯一識別
錯誤回傳嚴禁只回傳 SQL 例外字串，必須映射為標準錯誤碼與分類

6.1 共通驗收重點

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  1. 相同輸入重跑時不得造成重複入帳或重複分派
  2. 回傳碼、錯誤碼與影響筆數需完整落表
  3. 資料異常時須可依 RunId / BusinessDate / AccountNo 追溯

6.2 關鍵 SP 處理步驟範例

P-002 trade.usp_SubmitOrder：5

  1. 建立收單追蹤碼與原始訊息封存
  2. 驗證客戶資格、商品可交易屬性、市場狀態、交易時段與幣別
  3. 呼叫 risk.usp_CalcBuyingPower 試算可買可賣與圈存需求
  4. 寫入 ORDER_HDR / ORDER_AUDIT，狀態標示為 NEW_PENDING
  5. 送入對外路由佇列，等待 FIX / API 實際送單結果

P-005 trade.usp_ApplyExecutionReport：5

  1. 以 SenderComp / TargetComp / MsgSeqNum / ClOrdID / ExecID 還原來源
  2. 依 OrdStatus / ExecType 決定狀態轉換規則
  3. 新成交通知時建立 TRADE_EXECUTION，並更新累計成交量價
  4. 若撤單成功則釋放剩餘圈存或額度
  5. 寫入 audit 與對外通知佇列

P-006 settlement.usp_GenSettlementObligation：5

  1. 以市場、帳戶、交割日彙總當日成交
  2. 套用客戶費率、上手費率、交易所費、稅費與匯率
  3. 分別產生客戶、公司、上手三層 obligation
  4. 建立可重跑快照與差異摘要
  5. 供交割、對帳、會計與報表共用

P-008 settlement.usp_RebuildPosition：5

  1. 依成交與公司行動時間序重新展開 lot
  2. 計算平均成本、已實現與未實現損益
  3. 寫入 POSITION_LOT 與 POSITION_SUMMARY
  4. 產出與前版快照差異，用於平行測試比對

7. 批次失敗處置與重跑策略矩陣

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場景允許重跑粒度前置條件風險控制最終確認
商品主檔同步失敗整批／市場別來源檔重新驗證完成以 hash 比對避免重覆更新同步摘要一致
FIX 成交回報漏接訊息級 Replay取得 SeqNum 區間依 ExecID 冪等檢查成交總量一致
清算計算異常整批／帳戶別／市場別前次結果可回滾先封鎖會計與報表下游obligation 差異為 0
公司行動分派錯誤事件別／帳戶別權利快照鎖定補正分錄與追補通知權益數與現金分派一致
資料移轉對帳差異批次／資料域差異原因分類完成不得直接人工改核心表對帳報表簽認

8. 效能與營運門檻

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  • 日內高頻程序需提供平均耗時、95／99 百分位耗時與錯誤率監控
  • 所有日終批次需提供開始時間、結束時間、影響筆數、重跑次數與失敗原因分類
  • 關鍵程序需預留分區鍵、覆蓋索引與批次日期條件，以避免全表掃描
  • 批次服務與資料庫程序版本需雙向對應，嚴禁『程式版與 DB 版不同步』

9. Review 結論

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本文件已將批次與 Stored Procedure 從「只列作業名單」提升為「可設計、可分工、可驗收、可維運」的規格基線。

若要真正上線成功，後續必須以此文件對齊三件事：

  1. 批次順序不得被畫面需求打亂
  2. 核心帳務與公司行動不得繞過標準程序直接改表
  3. 所有重跑都必須保留 RunId 與前後差異快照

相關頁面

補充資訊

2026-04-23 呈核版確認（不帶編號前綴）

  • 本頁內容與呈核版（_raw/projects/fsts/docs/project/planning/富邦證券_新一代複委託系統_StoredProcedure與批次作業規格書.md，不帶編號前綴）同步對齊11
  • 呈核版為相同來源的精簡呈核格式，正文排版更乾淨但結構、Schema 分工、核心 12 支 SP、9 個日切批次、重跑矩陣、效能門檻完全一致121314
  • 呈核版 §六 明列所有 SP 必備規格欄位（BusinessDate / RunId / OperatorId / MarketCode / AccountNo / IsRerun / ReplayFrom 等），與 19 版一致15
  • 呈核版 §九 Review 結論亦同「批次順序不得被畫面需求打亂；核心帳務不得繞過標準程序直接改表；重跑必須保留 RunId 與前後差異快照」三要件16

參考資料

呈核版（不帶編號前綴）：

Footnotes

  1. 19 SP 批次規格書 §一 文件目的 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  2. 19 SP 批次規格書 §二 設計原則 ↩

  3. 19 SP 批次規格書 §三 Schema 分工 ↩

  4. 19 SP 批次規格書 §四 核心 SP 清單 ↩

  5. 19 SP 批次規格書 §四 核心 SP 規格摘要 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  6. 19 SP 批次規格書 §五 日切 Runbook ↩

  7. 19 SP 批次規格書 §六 程序設計模板 ↩

  8. 19 SP 批次規格書 §七 重跑策略矩陣 ↩

  9. 19 SP 批次規格書 §八 效能與營運門檻 ↩

  10. 19 SP 批次規格書 §九 Review 結論 ↩

  11. SP 批次規格書 呈核版 §一 文件目的 ↩

  12. SP 批次規格書 呈核版 §三 Schema 分工 ↩

  13. SP 批次規格書 呈核版 §四 12 支 SP ↩

  14. SP 批次規格書 呈核版 §七 重跑策略矩陣 ↩

  15. SP 批次規格書 呈核版 §六 程序設計模板 ↩

  16. SP 批次規格書 呈核版 §九 Review 結論 ↩

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