OMS WBS（v1.0 / v2.0 / Trader’s Day）
OMS 專案（複委託系統的 OMS 子系統）的獨立 WBS。v1.0 為初版功能列表，v2.0 改採場景驅動設計（以「交易員的一天」為脈絡）。回到 OMS 總覽、搭配 富邦複委託 WBS。
一句話
OMS WBS v1.0 以功能模組為軸（UIUX / 下單 / 風控 / 母子單 / 成交回報 等），v2.0 改以情境為軸（「交易員的一天」生命週期）驅動核心 OMS/RSK/ALGO 開發，於 2026-03 下旬確立。1
v1.0：功能模組軸
| 階段 | 子項 | 期限 |
|---|---|---|
| 1.0 需求訪談 | 1.1 20260226 複委託交易室 OMS 需求訪談 | 2026-02-26 ✅ Done |
| 2.0 開發前置 | 2.1 Prototype / 2.2 系統架構 | 2026-03-12 |
| 3.0 開發項目 | 功能：3.1 UIUX / 3.2 基本資料+轉檔 / 3.3 市場行情 / 3.4 下單 / 3.5 風控額度 / 3.6 帳號權限 / 3.7 母子單 / 3.8 Algo 參數（Base）/ 3.9 成交回報 | 1M（2026-03-23 → 2026-04-30） |
| 3.0 非功能項 | Fix / 資安+Log | — |
| 3.0 進階開發 | Algo 參數（克制） | — |
| 4.0 SIT | 4.1 測試個案撰寫 / 4.2.1 整合 / 4.2.2 壓力 / 4.2.3 弱點掃瞄 / 4.2.4 其他資安掃瞄 | 1M（2026-04-20 → 2026-05-29） |
| 5.0 UAT | 5.1 教育訓練 / 5.2 操作手冊 / 5.3–5.5 UAT Round1~3 / 5.6 程式定版 | 3M（2026-06-01 → 2026-09-04） |
| 6.0 Prod | 6.1 上線計畫 / 6.2 上線資料準備 / 6.3 上線 | 2026-08-20 → 2026-09-07 |
v2.0：場景驅動軸
8 大階段
| 階段 | 名稱 | 核心策略 |
|---|---|---|
| 1 | 需求與場景定義（Scenario Definition） | 從「結果」回推，不再只列功能點 |
| 2 | 核心模組開發（OMS/RSK Core） | 利用 AI 紅利進行 Code Gen + 並行作業 |
| 3 | SIT 與開發並行測試（Continuous SIT） | 拒絕「等寫完才測」，改用腳本自動驗證 |
| 4 | 業務演示與 Demo 準備（Sales Enablement） | 不出死文件，改產簡報 + 穩定 Demo |
| 5 | UAT 與客戶端整合（Pre-Production） | 以情境引導 User，而非丟出操作手冊 |
| 6 | PROD 上線 | 2026-08-20 上線計畫 / 2026-09-07 上線 |
核心場景：交易員的一天（Trader’s Day Lifecycle）
OMS v2.0 以情境貫穿需求、開發、測試、Demo：
| 時段 | 活動 | 系統重點 |
|---|---|---|
| 盤前準備 08:30–09:00 | 系統與行情檢核 | MI 連線、FIX Route 綠燈、AI 預警昨日收盤 vs 今日 ADR |
| 預約單處理 09:00–09:30 | Queue Order 檢視 | 開盤即執行（MOO） vs 分時單（TWAP） |
| 盤中高峰 09:30–11:30 | ALGO 監控 + 手動干預 | VWAP 參與率調整、電話單 OMS 快捷鍵 + RSK 即時檢核 |
| 橫盤處理 11:30–13:30 | 切換 TWAP + DMA 監控 | 流動性低時均勻送出、法人直連線路監控 |
| 即時風控 全日 | Notify 模組 | 成交均價 vs 市場 VWAP 偏離告警、Pop-up 攔截 |
| 盤後結算 16:00–17:00 | Daily 帳務比對 + TCA | 「透過我們的 ALGO 幫您省下多少交易成本」 |
| 日終（EOD） | 同步 Position + AI 累積 KM | 異常單原因（上手斷線、風控拒絕）自動存入知識庫 |
關鍵開發重點（v2.0 4.x / 5.x）
| 項目 | 說明 | 工期（v2.0） |
|---|---|---|
| 4.1 基礎版 OMS 框架建置 | 下單、改單、撤單基礎 API | 1 週 |
| 4.2 RSK 即時風控引擎開發 | 串接 Bank/Position 檢核 + 單元測試同步產出 | 1 週 |
| 4.3 ALGO 拆單邏輯（子母單 / 跟量單） | 第一優先 TWAP/VWAP，預留 FIX 參數介面 | 1 週 |
| 5.1 市場 Real Data 接入與模擬 | 捨棄 Test 123，對接市場真實行情 | 1 週 |
| 5.2 自動化測試腳本撰寫 | AI 生成下單回報腳本，壓測異常回傳 | 1 週 |
| 5.3 整合介面（MI/Fix Route）虛擬測試 | 介面未完成前，使用 AI 模擬上手回報 | 1 週 |
ALGO / RSK 設計原則
- ALGO 參數規格：參考國際標準 FIX 規範，由 AI 生成參數對照表
- RSK 邊界條件：包含專業投資人三類碼、禁買清單、資金圈存邏輯
- 子母單拆單：TWAP/VWAP 優先，預留 FIX 參數介面
關鍵會議
| 日期 | 事件 | 產出 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 複委託交易室 OMS 需求訪談 | 初版需求 ✅ |
| 2026-03-26 | OMS Demo（富邦大安 5F） | Excel 批次匯入、Symbol Mapping、階層放行機制討論 |
| 2026-04-01 | 富邦內湖系統規劃會議 | TPS 基準下修至每分鐘 2K–5K |
詳細會議紀錄見 專案日誌時間線。
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補充資訊
(未來 ingest 新來源會在此追加段落)