FSTS OMS 功能需求清單
依 RFP 整合版彙整 12 個功能群組的需求。原始 raw 內同時存在多版本功能表（Daphne 60 項、Belle 10 項簡表、Manus v2.0 60 項、gpt 正式規格表 A–M 13 類），本頁以 **Manus v2.0（F001–F060）**為主幹、gpt 正式規格表為補充。完整母表請回讀 raw。
功能統計
| 重要性 | 功能數量 |
|---|
| 高（核心必需） | 34 |
| 中（重要但可延後） | 24 |
| 低（增強型） | 2 |
Manus v2.0 版共 60 項功能需求，分 Phase 1（41 項）與 Phase 2（19 項）。1
功能群組統計
| 功能群組 | 數量 |
|---|
| 訂單管理 | 8 |
| 風控管理 | 9 |
| UI/UX | 7 |
| 後台整合 | 6 |
| 安全性 | 6 |
| 執行管道 | 5 |
| 監控與報警 | 5 |
| 報表與分析 | 5 |
| 系統整合 | 5 |
| 通訊協定 | 4 |
訂單管理（ORD 頁籤，F001–F008）
| 編號 | 重要性 | 功能 | 重點 |
|---|
| F001 | 高 | 訂單建立與下單 | 支援 Bloomberg FIX、客製化 API、Web UI 手動下單；唯一訂單編號；限價 / 市價 / 條件單1 |
| F002 | 高 | 訂單狀態追蹤 | 12 種狀態：待送出 / 已送出 / 執行中 / 部分成交 / 全部成交 / 已撤銷 / 已拒絕等；狀態更新延遲 ≤ 100ms P991 |
| F003 | 高 | 訂單修改與撤銷 | 未全部成交前可修改 / 撤銷；修改前執行風控；修改 / 撤銷延遲 ≤ 200ms1 |
| F004 | 高 | 成交回報處理 | 接收 EMSX / DMA / Algo 回報；部分成交支援；回報延遲 ≤ 100ms P991 |
| F005 | 高 | 母子單追蹤 | 母單拆子單分派不同執行管道，自動追蹤進度並彙總母單層級；即時 VWAP 均價計算1 |
| F006 | 高 | 訂單路由與分配 | EMSX 優先、DMA 備援、Algo 擴充；支援手動干預；路由規則版本管理1 |
| F007 | 中 | 批量訂單管理 | CSV / Excel 上傳，批量驗證 / 下單 / 撤銷 / 修改1 |
| F008 | 中 | 訂單搜尋與篩選 | 多維度搜尋（客戶 / 股票 / 狀態 / 時間）、高級篩選、批量操作1 |
風控管理（TDR / ACC 頁籤，F009–F017）
| 編號 | 重要性 | 功能 | 重點 |
|---|
| F009 | 高 | 額度管理與監控 | 自動從 R6 讀取客戶額度；多層級額度（總 / 日 / 單筆）；使用率視覺化；動態調整1 |
| F010 | 高 | 訂單前置風控檢查 | 毫秒級完成：額度驗證、交易對手評估、商品限制、交易時間限制1 |
| F011 | 高 | 多層級複核機制 | 依訂單金額 / 客戶等級自動觸發 1–2 級複核；支援線上簽核與電子簽章1 |
| F012 | 高 | 風險額度警示 | 閾值 70% / 90% 自動發警示（系統訊息、郵件、簡訊）1 |
| F013 | 中 | 交易對手風險檢查 | 黑名單、動態更新、信用評級判定1 |
| F014 | 中 | 商品限制檢查 | 只能交易授權商品類別（如只能 A 股、不能衍生品）1 |
| F015 | 中 | 交易量限制檢查 | 單筆 / 單日最大量；按客戶 / 交易員 / 商品維度設定1 |
| F016 | 中 | 價格合理性檢查 | 漲跌幅 > 10% 異常檢測；歷史行情評估1 |
| F017 | 低 | 重複訂單檢查 | 短時間內重複提交偵測、可自訂時間窗1 |
UI/UX（F018–F024）
| 編號 | 重要性 | 功能 | 重點 |
|---|
| F018 | 高 | 類彭博操作邏輯 | 操作流程與快捷鍵對標 Bloomberg EMSX，降低學習成本1 |
| F019 | 高 | 實時行情展示 | 買賣價 / 成交量 / K 線圖嵌入輸入面板；行情延遲 ≤ 100ms P991 |
| F020 | 高 | 多看板配置 | 自由配置：母子單 / 成交明細 / Algo 參數 / 風控警示；配置保存1 |
| F021 | 高 | 訂單輸入面板 | Symbol 自動補全、訂單模板、快速下單1 |
| F022 | 中 | 成交明細展示 | 實時成交、搜尋 / 篩選、導出 / 列印1 |
| F023 | 中 | 風控警示展示 | 優先級設定、顏色標記、聲音提示1 |
| F024 | 中 | Algo 參數設定介面 | 按不同上手自訂 Algo 參數（時間 / 成交量 / 成交價加權）；參數模板1 |
執行管道（GW / FIX 頁籤，F031–F035）
| 編號 | 重要性 | 功能 | 重點 |
|---|
| F031 | 高 | Bloomberg EMSX 對接 | 支援所有訂單類型與參數、連線健康檢查、自動重連1 |
| F032 | 高 | DMA 直連對接 | 作為 EMSX 備援；訂單路由與回報處理1 |
| F033 | 高 | Algo 交易對接 | 對接上手 Algo 系統；多種 Algo 演算法；實時追蹤1 |
| F034 | 中 | 執行管道監控 | 連接狀態、吞吐量、延遲；故障自動告警與備援切換1 |
| F035 | 中 | 執行管道故障轉移 | EMSX 故障自動切 DMA / Algo；手動 / 自動切換靈活配置1 |
通訊協定（F036–F039）
- F036 高 — FIX 協議支援 — FIX 4.2 / 4.4 / 5.0；自訂擴展；多重連接負載均衡1
- F037 高 — 客製化 API — 詳細文檔與範例程式碼；版本管理；向後兼容1
- F038 中 — REST API — JSON 資料交換；認證 / 授權機制1
- F039 中 — WebSocket — 實時雙向通訊；自動重連、心跳檢測1
後台整合（CNF / ACC 頁籤，F025–F030）
| 編號 | 重要性 | 功能 | 重點 |
|---|
| F025 | 高 | 與 R6 系統整合 | 實時資料同步；失敗自動重試與告警1 |
| F026 | 高 | 日終對帳 | 自動對帳 OMS vs R6；差異提示；手動調整；對帳報告自動生成1 |
| F027 | 高 | 確認書自動產出 | 客戶資訊 / 交易明細 / 費用計算；模板自訂與版本管理；批量產出1 |
| F028 | 高 | 確認書發送與追蹤 | 自動發送郵件 / 系統訊息；發送重試機制；狀態查詢1 |
| F029 | 中 | 交易記錄管理 | 訂單 / 成交 / 修改歷史 / 審核資訊；長期存儲與歸檔1 |
| F030 | 中 | 報表與分析 | 交易統計、成交分析、風控分析；自訂與定時生成1 |
監控與報警（DSH 頁籤，F040–F044）
- F040 高 — 系統監控儀表板 — 訂單數 / 成交數 / 延遲 / 錯誤率、自訂與多維展示1
- F041 高 — 告警機制 — 多種告警（系統訊息 / 郵件 / 簡訊）、規則配置、優先級1
- F042 高 — 事件日誌 — 訂單 / 成交 / 風控 / 系統事件；長期存儲歸檔1
- F043 中 — 性能監控 — CPU / 記憶體 / 磁碟 I/O / 網路；實時展示與歷史分析1
- F044 中 — 連線狀態監控 — FIX / API / DB；故障告警與重連1
安全性（全系統，F045–F050）
| 編號 | 重要性 | 功能 | 重點 |
|---|
| F045 | 高 | 使用者認證 | 帳密 / MFA / SSO；密碼策略強制更新1 |
| F046 | 高 | 權限管理 (RBAC) | 細粒度角色 / 權限；動態調整；變更稽核1 |
| F047 | 高 | 電子簽章 | 多種簽章演算法與證書管理；確保訂單 / 審核不可否認1 |
| F048 | 高 | 資料加密 | 傳輸 TLS / SSL；存儲敏感資料加密；多種演算法與金鑰管理1 |
| F049 | 中 | 審計日誌 | 所有使用者與系統操作完整紀錄；搜尋 / 篩選 / 導出；歸檔1 |
| F050 | 中 | IP 白名單 | 只允許特定 IP 訪問；靈活配置 / 動態更新1 |
報表與分析（ACC 頁籤，F051–F055）
- F051 高 — 交易統計報表 — 筆數 / 金額 / 均價 / 成交率；多維度統計1
- F052 高 — 成交分析報表 — 時間分佈 / 價格分析 / 對手分析；圖表與資料導出1
- F053 中 — 風控分析報表 — 事件統計 / 超額分析 / 警示分析；趨勢預測1
- F054 中 — 客戶分析報表 — 交易行為 / 額度使用 / 貢獻度；對標分析1
- F055 中 — 報表自訂與導出 — PDF / Excel / CSV；定時生成與自動發送1
系統整合（F056–F060）
- F056 高 — 與風控系統整合 — 實時風控檢查、額度管理、規則動態更新1
- F057 高 — 與行情系統整合 — 實時股票行情、多維度展示1
- F058 中 — 與郵件系統整合 — 確認書、報表自動發送；批量模板1
- F059 中 — 與簡訊系統整合 — 告警通知、確認訊息1
- F060 低 — 與第三方系統對接 — CRM / ERP；標準接口與文檔1
gpt 正式規格表（13 類 A–M，補充視角）2
| 代號 | 類別 | 範圍 |
|---|
| A | 主資料、帳戶與適格性管理 | 客戶主檔、帳戶生命週期、投資人分級 (KYC) 專業 / 非專業、商品適格性矩陣、文件效期、商品 / 市場 / Broker 主檔 |
| B | 多源接單與訂單入口 | 多源接單、Canonical Order Model、FIX Inbound Session / 欄位校驗 / 回覆規則、UI 手動下單、批次籃子匯入 |
| C | 訂單生命週期與狀態管理 | 15 種標準狀態（Draft / Staged / PendingApproval / PendingRisk / PendingNew / New / Partially Filled / Filled / PendingCancel / Canceled / PendingReplace / Replaced / Rejected / Expired / Unknown）、合法轉移、Qty/Leaves/AvgPx、稽核留痕、樂觀鎖 |
| D | 購買力、圈存與交割資金 | 購買力計算引擎、多幣別圈存、R6 TCC 深度整合、降級策略、T+1/T+2 交割模擬、自動換匯 |
| E | 前置風控與合規檢核 | 價格偏離、Fat-finger、名目金額上限、商品限制名單、AML 黑名單、主管審批流程 |
| F | 執行引擎、分派與複受託商整合 | Staging Pool、自動 / 人工選路、FIX Outbound Broker 對接、欄位轉譯、Drop Copy、母子單 (Parent / Child)、VWAP 即時、SOR、Algo 映射 (VWAP/TWAP/POV)、籃子交易 |
| G | 成交處理、帳務回寫與對帳 | Execution Report 處理、R6 同步、失敗補償 Retry Queue、客戶彙整回報、三方自動對帳 |
| H | 交割、保管與公司行動 | 應收應付管理、Fail to Settle、Custodian 整合、公司行動（配息 / 分割 / 併股） |
| I | 稅務、文件與年度申報支援 | W-8 文件管理、股利 / 利息預扣稅計算、1042-S、FATCA / CRS、稅務報表 |
| J | 行情、市場數據與執行分析 | 多來源行情、最佳執行證據（市場快照）、TCA（Pre / Post Trade）、Broker 評等 |
| K | UI/UX 交易工作站 | 核心 Blotter 高效能數據網格、右鍵快捷、視覺化告警、可拖曳版面 |
| L | API、事件驅動與系統整合 | REST / WebSocket API、MQ / Event Bus、Idempotency 設計 |
| M | 安全、稽核、監控與維運 | RBAC、SSO / MFA、不可竄改留痕、連線健康監控、Failover、營運儀表板 |
架構關鍵點
狀態機 15 種狀態（C1.1）2
Draft → Staged → PendingApproval / PendingRisk → PendingNew → New → Partially Filled / Filled、PendingCancel → Canceled、PendingReplace → Replaced、Rejected、Expired、Unknown。所有訂單均需映射到單一狀態模型，狀態轉移嚴格定義不允許非法跳轉。
Canonical Order Model（B1.2）2
將不同通路格式（Web、App、內部 UI、法人 FIX Inbound、外部 API、批次匯入）轉為統一欄位：帳號、商品、買賣別、數量、價格、幣別、時間條件、交易時段、來源通路。否則後續風控與帳務會重複開發。
R6 TCC（D1.3）2
採 Try-Confirm-Cancel 分散式交易補償：Try 預扣 → Confirm 確認 → Cancel 失敗釋放。不可出現「錢扣了但單未成功送出」的最終不一致。詳細 API 設計見 Algo 映射與 R6 整合。
母單 Blotter 50+ 推薦欄位字典（6 類）3
- 身分識別與客戶資訊 — ClOrdID、OrderID、客戶代碼、客戶類別、交易員 UID、主管 UID
- 標的與市場資訊 — Symbol、ISIN、Market / MIC、SecurityType、Currency、Sector
- 委託內容 — Side、Qty、Price、OrderType、TIF、Algo Type、Algo Params
- 執行與成交狀態 — OrdStatus、LeavesQty、CumQty、AvgPx、Fees、Broker、Venue
- 時間戳記與審計 — TransactTime、SendingTime、ExecTime、LastUpdate、CancelTime、SettlementDate
- 風控、R6 與 Algo 參數 — BlockID（R6）、RiskFlag、ApprovalLevel、ApprovalBy、Algo Session、Algo Progress
右鍵選單功能矩陣（核心 Blotter）3
| 功能 | 描述 |
|---|
| 查看子單 | 開啟母單下所有子單明細與分派記錄 |
| 快速分單 | 手動拆子單並指派 Broker / 通道 |
| 撤單 / 改單 | 支援整筆與剩餘量，觸發對應 FIX Tag 35=F/G |
| DVP | Delivery versus Payment 交割操作 |
| 手動補單 (Manual Trade) | 手動輸入場外成交供帳務使用 |
| 查 FIX log | 調閱該訂單所有 FIX 進出訊息 |
| 查 R6 額度 | 叫出該客戶即時購買力與圈存資訊 |
| 查看 TCA 報告 | 該單執行品質分析（需 Phase 2+） |
| 複製為新委託 | 以此筆為模板快速建立新單 |
| 發送至訊息板 | 通知主管或其他交易員 |
| 稽核軌跡 | 查看狀態異動完整歷史 |
相關頁
補充資訊
(未來 ingest 新來源會在此追加段落)
參考資料